같은 기간 코스피 지수를 그대로 샀다면 -17.7%였을 하락장에서, 규칙대로 따라간 19종목은 평균 -2.9%로 손실을 14.9%p 줄였습니다. −8% 손절이 큰 손실을 끊었고, 시장과 따로 움직인 종목들이 버텨 준 결과입니다.
10월 1일 글에서 매매 모델이 매수 검토로 고른 19종목을 규칙 그대로 따라갔다면 10월 21일 장 마감까지 어떻게 됐는지 정리한 차트 패턴 종목 성과 점검입니다. 다음 거래일 시가에 사서, 매수가 −8%에 손절하고 보유 중 최고 종가보다 15% 내려가면 다음 날 시가에 파는 규칙입니다. 거래비용 0.25%를 뺐습니다.
- 평균 수익률 -2.9% — 같은 기간 코스피 -17.7%, 코스닥 -11.4% (지수는 거래비용 없이 단순 등락)
- 수익 6종목 · 손실 13종목 (손절 9 · 추적 매도 0 · 보유 중 10)
- 위 성적은 매수 검토 19종목만 집계했습니다. 돌파 대기 6종목은 피벗을 돌파해야 사는 규칙이라 평균에 넣지 않았고, 그중 실제로 돌파해 매수한 종목은 1개입니다.
- 가장 좋았던 종목 HMM +9.9%, 손절된 9종목은 모두 -8.2%에서 끊었습니다
이 기간 시장에 무슨 일이 있었나
10월 1일 → 10월 21일 코스피 -17.7% · 코스닥 -11.4% · 코스피가 하루 3% 넘게 움직인 날
10월 7일부터 코스피가 하루도 빠짐없이 밀리기 시작해 10월 12일 −3.65%, 13일 −5.46%를 기록했습니다.
10월 15일에는 코스피 −7.57%, 코스닥 −7.65%로 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 발동됐습니다.
10월 20일에도 AI 인프라 기업의 부채·투자 수익성 우려와 외국인·기관 동반 매도로 코스피가 3.73% 내렸습니다. 이 기간 하락은 개별 종목보다 시장 전체의 급락이 주된 원인이었습니다.
| 날짜 | 코스피 | 코스피 등락 | 코스닥 등락 |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 6,384.24 | -3.65% | -4.83% |
| 10/13 | 6,035.35 | -5.46% | -1.43% |
| 10/15 | 5,554.22 | -7.57% | -7.65% |
| 10/20 | 5,552.74 | -3.73% | -3.33% |
| 10/21 | 5,735.66 | +3.29% | +1.38% |
종목별 결과
매수가 = 다음 거래일 시가 · 현재/매도가 = 보유 중이면 10월 21일 종가, 매도했으면 매도가 · 기간 중 최고가 = 매수일부터 매도일(보유 중이면 오늘)까지의 장중 최고가와 매수가 대비 비율. 실제로 얻은 수익이 아닌 참고치입니다 · 수익률 순
| 패턴 | 종목 | 매수일 | 매수가 | 현재/매도가 | 수익률 | 상태 | 기간 중 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 눌림목 | HMM | 10/2 | 21,100 | 23,250 | +9.9% | 보유 중 | 24,250 (+14.9%) |
| 눌림목 | 팬오션 | 10/2 | 5,940 | 6,520 | +9.5% | 보유 중 | 7,830 (+31.8%) |
| 눌림목 | NICE평가정보 | 10/2 | 16,230 | 17,030 | +4.7% | 보유 중 | 17,340 (+6.8%) |
| 눌림목 | 롯데웰푸드 | 10/2 | 121,100 | 122,400 | +0.8% | 보유 중 | 125,900 (+4.0%) |
| 컵앤핸들 | DB손해보험 | 10/2 | 184,400 | 185,800 | +0.5% | 보유 중 | 198,800 (+7.8%) |
| 눌림목 | 농심 | 10/2 | 404,000 | 407,000 | +0.5% | 보유 중 | 422,000 (+4.5%) |
| 눌림목 | 한샘 | 10/2 | 39,200 | 38,950 | -0.9% | 보유 중 | 41,350 (+5.5%) |
| 눌림목 | 아모레퍼시픽 | 10/2 | 136,000 | 135,000 | -1.0% | 보유 중 | 142,000 (+4.4%) |
| 눌림목 | 코리안리 | 10/2 | 14,400 | 14,220 | -1.5% | 보유 중 | 14,900 (+3.5%) |
| 눌림목 | 롯데렌탈 | 10/2 | 50,900 | 49,650 | -2.7% | 보유 중 | 52,000 (+2.2%) |
| 눌림목 | 한화생명 | 10/2 | 5,270 | 4,848 | -8.2% | 손절 | 5,420 (+2.8%) |
| 컵앤핸들 | IPARK현대산업개발 | 10/2 | 22,700 | 20,884 | -8.2% | 손절 | 22,700 (+0.0%) |
| 눌림목 | GS건설 | 10/2 | 33,000 | 30,360 | -8.2% | 손절 | 33,550 (+1.7%) |
| 눌림목 | LG | 10/2 | 110,500 | 101,660 | -8.2% | 손절 | 115,900 (+4.9%) |
| 골든크로스 | 아시아나항공 | 10/2 | 8,350 | 7,682 | -8.2% | 손절 | 8,520 (+2.0%) |
| 골든크로스 | 세아제강지주 | 10/2 | 110,100 | 101,292 | -8.2% | 손절 | 118,500 (+7.6%) |
| 골든크로스 | SK | 10/2 | 585,000 | 538,200 | -8.2% | 손절 | 597,000 (+2.1%) |
| 골든크로스 | SK하이닉스 | 10/2 | 1,830,000 | 1,683,600 | -8.2% | 손절 | 1,855,000 (+1.4%) |
| 골든크로스 | 해성디에스 | 10/2 | 67,100 | 61,732 | -8.2% | 손절 | 69,200 (+3.1%) |
시장 탓일까, 종목 탓일까
종목 등락 = 매수일 시가 → 매도일(보유 중이면 오늘) 종가, 손절 종목은 −8%에서 잘리기 전 실제 등락 · 베타 = 글 작성 전 120거래일 동안 지수가 1% 움직일 때 종목이 움직인 정도 · 시장 영향 제외 = 종목 등락 − 베타 × 지수 등락. 이 값이 −3%보다 나쁘면 종목(업종) 요인으로 봅니다. 다만 이 시기 코스피는 반도체 대형주 비중이 커서, 다른 업종 종목의 베타가 낮게 나왔습니다. 베타가 낮은 종목은 지수만큼 빠져도 종목 요인으로 분류될 수 있습니다.
| 종목 | 점수 | 보유 기간 | 종목 등락 | 같은 기간 지수 | 베타 | 시장 영향 제외 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세아제강지주 | 43 | 10/2~10/12 | -8.4% | -8.4% | 0.05 | -8.0% | 종목 요인 |
| IPARK현대산업개발 | 58 | 10/2~10/15 | -8.6% | -20.3% | 0.14 | -5.7% | 종목 요인 |
| GS건설 | 74 | 10/2~10/12 | -9.1% | -8.4% | 0.67 | -3.4% | 종목 요인 |
| 롯데렌탈 | 66 | 10/2~10/21 | -2.5% | -17.7% | 0.08 | -1.0% | 소폭 하락 |
| 해성디에스 | 8 | 10/2~10/12 | -8.6% | -8.4% | 0.94 | -0.8% | 시장 하락 영향 |
| 농심 | 53 | 10/2~10/21 | +0.7% | -17.7% | -0.05 | -0.1% | 상승 |
| SK하이닉스 | 21 | 10/2~10/8 | -7.9% | -5.0% | 1.57 | -0.1% | 시장 하락 영향 |
| 코리안리 | 48 | 10/2~10/21 | -1.2% | -17.7% | 0.07 | -0.0% | 소폭 하락 |
| 한화생명 | 62 | 10/2~10/13 | -5.9% | -13.4% | 0.44 | +0.1% | 시장 하락 영향 |
| 아모레퍼시픽 | 80 | 10/2~10/21 | -0.7% | -17.7% | 0.05 | +0.1% | 소폭 하락 |
| 한샘 | 46 | 10/2~10/21 | -0.6% | -17.7% | 0.05 | +0.3% | 소폭 하락 |
| 롯데웰푸드 | 76 | 10/2~10/21 | +1.1% | -17.7% | -0.03 | +0.5% | 상승 |
| SK | 25 | 10/2~10/12 | -8.4% | -8.4% | 1.10 | +0.9% | 시장 하락 영향 |
| DB손해보험 | 42 | 10/2~10/21 | +0.8% | -17.7% | 0.01 | +0.9% | 상승 |
| LG | 64 | 10/2~10/13 | -5.3% | -13.4% | 0.50 | +1.3% | 시장 하락 영향 |
| 아시아나항공 | 31 | 10/2~10/13 | -2.2% | -13.4% | 0.27 | +1.5% | 소폭 하락 |
| NICE평가정보 | 48 | 10/2~10/21 | +4.9% | -17.7% | -0.03 | +4.4% | 상승 |
| HMM | 38 | 10/2~10/21 | +10.2% | -17.7% | 0.12 | +12.3% | 상승 |
| 팬오션 | 58 | 10/2~10/21 | +9.8% | -17.7% | 0.24 | +14.0% | 상승 |
종목 요인으로 나온 종목 확인
- GS건설 — 건설 업종 동반 약세 (같은 기간 현대건설 10/1→10/15 −24%). 언론은 PF·미분양 우려를 꼽았고, 10/12 급락일에 회사 차원의 공시는 확인되지 않았습니다.
- IPARK현대산업개발 — 건설 업종 동반 약세 (GS건설·현대건설과 같은 흐름). 회사 고유 악재는 확인되지 않았습니다.
- 세아제강지주 — 10월 하락을 설명하는 뉴스·공시는 찾지 못했습니다. 지수 민감도가 낮은 종목인데도 10/7~8 이틀 연속 −4.6% 내렸습니다.
정석 vs 완화
교과서 조건을 모두 만족한 정석이 조건을 넓힌 완화보다 평균 2.8%p 좋았습니다.
| 충족 기준 | 종목 수 | 평균 수익률 | 수익 종목 |
|---|---|---|---|
| 정석 | 6 | -0.9% | 2/6 |
| 완화 | 13 | -3.8% | 4/13 |
점수가 높으면 결과도 좋았을까
점수 = 패턴이 교과서 모양에 얼마나 가까운지(0~100). 점수와 수익률의 순위 상관계수는 +0.21로, 뚜렷한 관계는 없었습니다 (−1~+1, 0에 가까울수록 관계 없음).
| 구분 | 점수 범위 | 종목 수 | 평균 수익률 |
|---|---|---|---|
| 점수 상위 절반 | 53~80 | 9 | -2.9% |
| 점수 하위 절반 | 8~48 | 10 | -2.9% |
패턴별 성적
매수 검토 종목만 · 평균 수익률 순
| 패턴 | 종목 수 | 평균 수익률 | 수익 종목 |
|---|---|---|---|
| 눌림목 | 12 | -0.4% | 5/12 |
| 컵앤핸들 | 2 | -3.9% | 1/2 |
| 골든크로스 | 5 | -8.2% | 0/5 |
돌파 대기(VCP) 종목: 돌파 전에는 사지 않습니다
VCP는 돌파 매수 패턴이라, 글을 쓴 날에는 사지 않고 종가가 피벗을 넘으면서 거래량이 50일 평균의 1.4배 이상인 날(돌파)이 나와야 다음 날 시가에 삽니다. 돌파가 없었던 종목은 매수하지 않았으므로 손익이 없고, 맨 오른쪽 등락률은 참고용 주가 변화입니다. 돌파 후 매수한 종목의 수익률도 위 평균에는 넣지 않았습니다.
| 종목 | 피벗 | 돌파·매수 여부 | 매수 후 수익률 | 글 작성일 대비 주가 |
|---|---|---|---|---|
| 팬오션 | 6,030 | 10/12 돌파 → 10/13 매수 | +1.6% | +11.1% |
| 혜인 | 10,370 | 10/21 돌파 → 다음 날 매수 예정 | 아직 매수 전 | +4.6% (손익 아님) |
| iM금융지주 | 18,920 | 돌파 없음 → 매수 안 함 | 매수 안 함 | -10.9% (손익 아님) |
| 키다리스튜디오 | 8,970 | 돌파 없음 → 매수 안 함 | 매수 안 함 | -44.4% (손익 아님) |
| DB손해보험 | 193,300 | 돌파 없음 → 매수 안 함 | 매수 안 함 | +1.5% (손익 아님) |
| SK이노베이션 | 151,500 | 돌파 없음 → 매수 안 함 | 매수 안 함 | +8.8% (손익 아님) |
크게 움직인 돌파 대기 종목 확인
- 키다리스튜디오 — 글을 쓰기 직전 두 달 동안 3,495원(7/31)에서 9,450원(9/16 고점)까지 170% 오른 단기 급등주였습니다. 9월 15일 최대주주였던 사모펀드 IMM PE가 지분을 전량 매각했다는 보도가 나왔고, 9월 28일에는 투자경고종목 지정 해제·재지정 예고 공시가 있었습니다. 10월 15일에는 주식매수선택권 행사로 신주가 추가 상장됐습니다. 10월 6일(−13.4%)과 19일(−15.7%, 거래량 평소의 4.3배)은 코스피가 각각 −0.9%, +1.8%였던 날이라 시장보다는 과열 해소와 물량 부담이 원인으로 보입니다. 19일 하락을 직접 설명하는 기사는 찾지 못했습니다. 돌파가 나오지 않아 규칙상으로는 매수하지 않은 종목입니다.
- iM금융지주 — 피벗(18,920원) 바로 아래에서 돌파하지 못하고 10월 7일 이후 시장과 함께 밀렸습니다. 회사 고유 악재는 확인되지 않았습니다.
이번 점검은 신호가 나온 지 12거래일밖에 지나지 않은 중간 성적입니다. 모델은 최대 60거래일까지 보유하므로 보유 중 종목의 결과는 앞으로 달라질 수 있고, 종목 수가 적어 한 번의 결과로 모델 성능을 판단하기는 어렵습니다. 백테스트(2023년 이후 검증 기간)의 패턴별 평균은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.
시장·종목 상황 참고 기사
- [단독] IMM PE, 키다리스튜디오 엑시트…3호 펀드 청산 가시화 (서울경제, 9/15)
- 코스닥 폭락에 서킷브레이커 발동 (파이낸셜뉴스, 10/15)
- '검은 목요일' 코스피·코스닥 폭락…사이드카 이어 서킷브레이커 (SBS Biz)
- 코스피 3%대 하락… 외인·기관 동반 매도 탓 (MTN, 10/20)
- 건설주 한 달 새 최대 15% 하락 (이투데이)
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